行情数据字典

实时行情回复

api.subquote("TC.F.SHFE.rb.HOT")后，事件类中onquote(self,data)实时响应的数据data

字段	类型	注释	结果
DateTime	datetime	带时区的日期时间格式的	datetime.datetime(2023, 2, 1, 15, 6, 4, tzinfo=<StaticTzInfo 'Etc/GMT+8'>)
TradeDate	int	日期	20230201
Time	int	时间	71937
Symbol	string	合约	"TC.F.SHFE.rb.HOT"
Open	float	开盘价	4143
High	float	最高价	4178
Low	float	最低价	4075
Last	float	最新价	4084
LowerLimit	float	跌停价	3721
UpperLimit	float	涨停价	4640
Quantity	int	现量	34
Volume	int	总量	1500523
Turnover	int	成交额	61871084650
Ask	float	卖价#1	4085
Ask1	float	卖价#2	None
Ask2	float	卖价#3	None
Ask3	float	卖价#4	None
Ask4	float	卖价#5	None
Ask5	float	卖价#6	None
Ask6	float	卖价#7	None
Ask7	float	卖价#8	None
Ask8	float	卖价#9	None
Ask9	float	卖价#10	None
AskVolume		卖量#1	131
AskVolume1	int	卖量#1	0
AskVolume2	int	卖量#1	0
AskVolume3	int	卖量#1	0
AskVolume4	int	卖量#1	0
AskVolume5	int	卖量#1	0
AskVolume6	int	卖量#1	0
AskVolume7	int	卖量#1	0
AskVolume8	int	卖量#1	0
AskVolume9	int	卖量#1	0
Bid	float	买价#1	4084
Bid1	float	买价#2	None
Bid2	float	买价#3	None
Bid3	float	买价#4	None
Bid4	float	买价#5	None
Bid5	float	买价#6	None
Bid6	float	买价#7	None
Bid7	float	买价#8	None
Bid8	float	买价#9	None
Bid9	float	买价#10	None
BidVolume	int	买量#1	40
BidVolume1	int	买量#2	0
BidVolume2	int	买量#3	0
BidVolume3	int	买量#4	0
BidVolume4	int	买量#5	0
BidVolume5	int	买量#6	0
BidVolume6	int	买量#7	0
BidVolume7	int	买量#8	0
BidVolume8	int	买量#9	0
BidVolume9	int	买量#10	0
Change	float	涨跌	-97
OpenTime	int	开盘时间	210000
CloseTime	int	收盘时间	150000
Exchange	string	合约交易所	"SHFE"
ExchangeName	string	交易所名称	"上海期货交易所SHFE"
ReferencePrice	float	参考价	4181
Security	string	合约	"rb"
SecurityName	string	合约名称	"螺纹"
TotalAskCount	int	委托卖出总笔数	0
TotalAskVolume	int	委托卖出总数量	0
TotalBidCount	int	委托买进总笔数	0
TotalBidVolume	int	委托买进总手数	0
YClosedPrice	float	昨收盘价	4143
YTradeVolume	int	昨成交量	1119159
InstrumentStatus	int	开市状态 连续交易(<=0) 盘前试撮(1) 暂停交易(2) 禁删(3) 闭市(4) 集合竞价(5) 熔断(可恢复交易)(6) 熔断(不可恢复交易)(7) 停牌(8) 非交易(9) 波动性中断(10) 无状态(11) 开盘前(12) 盘后交易(13)	4
OpenInterest	int	今日未平仓量	1994916
YOpenInterest	int	昨日未平仓量	1953462
OpenDate	int	上市日期	20220517
ExpireDate	int	下市日期	20230515
ExpiryDays	int	剩余日期	104
Month	string	合约月份	"202305"
BuyCount	int	累进买进成交笔数	0
SellCount	int	累进卖出成交笔数	0
Settlement	float	结算价	4123
ClosingPrice	float	收盘价	4084
FlagOfBuySell	int	内外盘	2
BreakRefPrice	float	熔断参考价	2
BreakCountDown	int	熔断倒计时	2
SellVolume	int	内盘量(总量)	12935
BuyVolume	int	外盘量(总量)	13952
SellQuantity	int	内盘量	0
BuyQuantity	int	外盘量	34

实时Greeks回复

期权实时Greeks数据

字段	类型	注释	结果
DateTime	datetime	带时区的日期时间格式的	datetime.datetime(2023, 2, 1, 15, 6, 4, tzinfo=<StaticTzInfo 'Etc/GMT+8'>)
Time	int	时间	70602
Symbol	string	合约	"TC.O.SSE.510050.202302.C.2.7"
CalendarDays	int	剩余日期（日历日）	22
TradingDays	int	剩余日期（交易日）	16
AnnualTradeday	float	年化交易日	0.062
AnnualCalendarDay	float	年化日历日	0.0602739726
Ask	float	卖价	0.1455
Bid	float	买价	0.145
Mid	float	中间价	0.1452
MIV	float	基于中间价的隐含波动率	17.17
EvaVol	float	基于IV拟合的评价波动率	16.86
Delta	float		0.8693
ExtVal	float	时间价值	0.0071
TV	float	时间价值(标的)	0.0142
ATV	float	时间价值(合成)	0.0071
YTV	float	昨时间价值	0.0114
YATV	float	昨卖价隐含波动率	0.0114
Gamma	float		1.6505
IV	float	价外期权的MIV	0.1821
PreIV	float	昨隐含波动率	17.39
IntVal	float	内含价值	0.1381
Rho	float		-0.0083999999
BIV	float	买一价隐含波动率	17.02
BIV2	float	买二价隐含波动率	16.66
BIV3	float	买三价隐含波动率	16.27
BIV4	float	买四价隐含波动率	16.2
BIV5	float	买五价隐含波动率	15.38
AIV	float	卖一价隐含波动率	17.38
AIV2	float	卖二价隐含波动率	17.66
AIV3	float	卖三价隐含波动率	18.14
AIV4	float	卖四价隐含波动率	18.27
AIV5	float	卖五价隐含波动率	18.34
TheoVal	float	理论价	0.1452
Theta	float		-0.0009108289
Vega	float		0.0015
CPIV	float	基于期权收盘价的隐含波动率	17.1
LR	float	杠杆率	19.5461
RealLR	float	实值杠杆率	1699.09
OPR	float	溢价率	0.0026
ROI	float	裸卖报酬率	0.0024
BER	float	到期盈亏两平概率	0.4871
Charm	float		0.0076
Vanna	float		-0.0125669999
Vomma	float		0.009972
Speed	float		-15.5323999999
Zomma	float		1.9044

标的期货/合成期货实时Greeks数据

字段	类型	注释	结果
DateTime	datetime	带时区的日期时间格式的	datetime.datetime(2023, 2, 1, 15, 6, 4, tzinfo=<StaticTzInfo 'Etc/GMT+8'>)
Time	int	时间	70602
Symbol	string	合约	"TC.F.U_SSE.510050.202302"
CalendarDays	int	剩余日期（日历日）	22
TradingDays	int	剩余日期（交易日）	16
AnnualTradeday	float	年化交易日	0.062
AnnualCalendarDay	float	年化日历日	0.0602739726
CTR	float	Call Tail(旧版已弃用)	2.2682
YCTR	float	昨Call Tail(旧版已弃用)	1.7195
PTR	float	Put Tail(旧版已弃用)	0.7931
YPTR	float	昨Put Tail(旧版已弃用)	1.2278
RCTR	float	Call Tail： CIV10/CIV25 - 1	0.119
YRCTR	float	昨Call Tail	0.0449
RPTR	float	Put Tail： PIV10/PIV25 - 1	0.0945
YRPTR	float	昨Put Tail	0.0736
FCIV25	float	Delta25插值位置的Call远期IV(取最邻近Delta 0.25 的两组行权价IV，依Delta 0.25的距离进行插值加权)	0.1907
FPIV25	float	Delta25插值位置的Put远期IV	0.1766
YFCIV25	float	Delta25 插值位置的 Call 远期昨收IV	0.1819
YFPIV25	float	Delta25 插值位置的 Call 远期昨收IV	0.1667
ExtVal	float	时间价值	0.1007
TheoVal	float	理论价	None
IntVal	float	内在价值	None
TV	float	时间价值(标的)	0.1005
ATV	float	时间价值(合成)	0.1007
YTV	float	昨时间价值(标的)	0.0988
YATV	float	昨时间价值(合成)	0.0988
HV_W4	float		None
HV_W8	float		None
HV_W13	float		None
HV_W26	float		None
HV_W52	float		None
PutD	float		-0.0021
CallD	float		0.012
D25CStraddle	float	Call 在 Delta 0.25时的Straddle	0.1368
D25PStraddle	float	Put 在 Delta 0.25时的Straddle	0.1185
D25CTV	float	Call 在 Delta 0.25时的TV	0.03960363
D25PTV	float	Put 在 Delta 0.25时的TV	0.03747151
YPutD	float		-0.0036
YCallD	float		0.0116
FIV	float	邻月加权VIX	0.1787
YFIV	float	昨邻月加权VIX	0.1703
IV	float	隐含波动率	0.1787
PreIV	float	昨隐含波动率	0.1703
Straddle	float	跨式平值权利金ATM STD	0.1007
YStraddle	float	昨ATM STD	0.0988
StraddleStrike	float	参考标的价格	2.8381
StraddleWeight	float		10000
CIV25D	float	Call 在 Delta 0.25时的IV	0.1907
PIV25D	float	Put 在 Delta 0.25时的IV	0.1766
CIV10D	float	Call 在 Delta 0.1时的IV	0.2133
PIV10D	float	Put 在 Delta 0.1时的IV	0.1846
YCIV25D	float	昨Call 在 Delta 0.25时的IV	0.1819
YPIV25D	float	昨Put 在 Delta 0.25时的IV	0.1667
YCIV10D	float	昨Call 在 Delta 0.1时的IV	0.1991
YPIV10D	float	昨Put 在 Delta 0.1时的IV	0.179
VIX	float	波动率指数	0.1327
CallOI	int	认购期权未平仓量	698002
YCallOI	int	昨认购期权未平仓量	639496
CallVol	int	认购期权成交量	956816
YCallVol	int	昨认购期权成交量	771219
PutOI	int	认沽期权未平仓量	552217
YPutOI	int	昨认沽期权未平仓量	519263
PutVol	int	认沽期权成交量	829783
YPutVol	int	昨认沽期权成交量	663443
CKUpCnt	int	统计认购期权分K上涨笔数	31074
CKUpVol	int	统计认购期权分K上涨量	482590
CKDnCnt	int	统计认购期权分K下跌笔数	29981
CKDnVol	int	统计认购期权分K下跌量	474226
PKUpCnt	int	统计认沽期权分K上涨笔数	26585
PKUpVol	int	统计认沽期权分K上涨量	407908
PKDnCnt	int	统计认沽期权分K下跌笔数	27246
PKDnVol	int	统计认沽期权分K下跌量	421875
CSkew	float	认购期权偏度	6.715165081141578
PSkew	float	认沽期权偏度	-1.1751538891997761

K线数据

分K/日K

字段	类型	注释	结果
DateTime	datetime	带时区的日期时间格式的	datetime.datetime(2023, 2, 2, 15, 0, tzinfo=<StaticTzInfo 'Etc/GMT+8'>)
Symbol	string	合约代码	"TC.F.CFFEX.T.HOT"
Open	float	开盘价	100.31
High	float	最高价	100.32
Low	float	最低价	100.305
Close	float	收盘价	100.305
Volume	int	成交量	1272
OpenInterest	int	持仓量	146875
DownTick	int	下跌笔数	4
DownVolume	int	下跌量	1020
UnchVolume	int		0
UpTick	int	上涨笔数	1
UpVolume	int	上涨量	252

TICKS

字段	类型	注释	结果
DateTime	datetime	带时区的日期时间格式的	datetime.datetime(2023, 2, 2, 15, 0, tzinfo=<StaticTzInfo 'Etc/GMT+8'>)
Symbol	string	合约代码	"TC.F.CFFEX.T.HOT"
Ask	float	卖价	100.31
Bid	float	买价	100.305
Last	float	最新价	100.305
Quantity	int	最新量	2
Volume	int	总量	65875
OpenInterest	int	持仓量	146875

Greeks历史和动态数据

期权DOGS数据

字段	类型	注释	结果
DateTime	datetime	带时区的日期时间格式的	datetime.datetime(2023, 2, 1, 15, 6, 4, tzinfo=<StaticTzInfo 'Etc/GMT+8'>)
Symbol	string	合约	"TC.O.SSE.510050.202302.C.2.7"
AnnualTradeday	float	年化交易日	0.062
TheoVal	float	理论价	0.1365
IntVal	float	内含价值	0.1293
ATV	float	时间价值(合成)	0.0072
ExtVal	float	时间价值	0.0072
TV	float	时间价值(标的)	0.0125
IV	float	隐含波动率	18.5799999999
MIV	float	中间价隐含波动率	17.07
CPIV	float	收盘价隐含波动率	16.4
AIV	float	卖价隐含波动率	16.3299999999
BIV	float	买价隐含波动率	17.84
Delta	float		85.75
Gamma	float		1.7817
Vega	float		0.0015
Theta	float		-0.001017303
Rho	float		-0.0076
LR	float	杠杆率	20.7275
RealLR	float	实值杠杆率	17.7735
OPR	float	溢价率	0.0028999999
ROI	float	裸卖报酬率	0.0022
BER	float	到期盈亏两平概率	0.4862
Charm	float		0.0082
Vanna	float		-0.012421
Vomma	float		0.009036
Speed	float		-16.1094
Zomma	float		0.9124
Last	float	最新价	0.1356
UnderlingPrice	float	标的价	2.8293
Volume	int	成交量	20523
OI	int	持仓量	16835
Bid	float	买一价	0.1355
Bid1	float	买二价	0.1354
Bid2	float	买三价	0.1353
Bid3	float	买四价	0.1348
Bid4	float	买五价	0.1346
Bid5	float	买六价	None
Bid6	float	买七价	None
Bid7	float	买八价	None
Bid8	float	买九价	None
Bid9	float	买十价	None
BidVolume	int	买一量	5
BidVolume1	int	买二量	2
BidVolume2	int	买三量	1
BidVolume3	int	买四量	1
BidVolume4	int	买五量	1
BidVolume5	int	买六量	None
BidVolume6	int	买七量	None
BidVolume7	int	买八量	None
BidVolume8	int	买九量	None
BidVolume9	int	买十量	None
Bid_UpdateDatetime	datetime	带时区的日期时间格式的买一价更新时间	datetime.datetime(2023, 2, 1, 15, 6, 4, tzinfo=<StaticTzInfo 'Etc/GMT+8'>)
Bid1_UpdateDatetime	datetime	带时区的日期时间格式的买二价更新时间	datetime.datetime(2023, 2, 1, 15, 6, 4, tzinfo=<StaticTzInfo 'Etc/GMT+8'>)
Bid2_UpdateDatetime	datetime	带时区的日期时间格式的买三价更新时间	datetime.datetime(2023, 2, 1, 15, 6, 4, tzinfo=<StaticTzInfo 'Etc/GMT+8'>)
Bid3_UpdateDatetime	datetime	带时区的日期时间格式的买四价更新时间	datetime.datetime(2023, 2, 1, 15, 6, 4, tzinfo=<StaticTzInfo 'Etc/GMT+8'>)
Bid4_UpdateDatetime	datetime	带时区的日期时间格式的买五价更新时间	datetime.datetime(2023, 2, 1, 15, 6, 4, tzinfo=<StaticTzInfo 'Etc/GMT+8'>)
Ask	float	卖一价	0.1376
Ask1	float	卖二价	0.1378
Ask2	float	卖三价	0.1383
Ask3	float	卖四价	0.1385
Ask4	float	卖五价	0.1387
Ask5	float	卖六价	None
Ask6	float	卖七价	None
Ask7	float	卖八价	None
Ask8	float	卖九价	None
Ask9	float	卖十价	None
AskVolume	int	卖一量	5
AskVolume1	int	卖二量	50
AskVolume2	int	卖三量	6
AskVolume3	int	卖四量	70
AskVolume4	int	卖五量	1
AskVolume5	int	卖六量	None
AskVolume6	int	卖七量	None
AskVolume7	int	卖八量	None
AskVolume8	int	卖九量	None
AskVolume9	int	卖十量	None
Ask_UpdateDatetime	datetime	带时区的日期时间格式的卖一价更新时间	datetime.datetime(2023, 2, 1, 15, 6, 4, tzinfo=<StaticTzInfo 'Etc/GMT+8'>)
Ask1_UpdateDatetime	datetime	带时区的日期时间格式的卖二价更新时间	datetime.datetime(2023, 2, 1, 15, 6, 4, tzinfo=<StaticTzInfo 'Etc/GMT+8'>)
Ask2_UpdateDatetime	datetime	带时区的日期时间格式的卖三价更新时间	datetime.datetime(2023, 2, 1, 15, 6, 4, tzinfo=<StaticTzInfo 'Etc/GMT+8'>)
Ask3_UpdateDatetime	datetime	带时区的日期时间格式的卖四价更新时间	datetime.datetime(2023, 2, 1, 15, 6, 4, tzinfo=<StaticTzInfo 'Etc/GMT+8'>)
Ask4_UpdateDatetime	datetime	带时区的日期时间格式的卖五价更新时间	datetime.datetime(2023, 2, 1, 15, 6, 4, tzinfo=<StaticTzInfo 'Etc/GMT+8'>)
us	string	标的合约代码	"TC.S.SSE.510050"
us_datetime	datetime	标的更新时间	datetime.datetime(2023, 2, 1, 15, 6, 4, tzinfo=<StaticTzInfo 'Etc/GMT+8'>)
us_p	float	标的价格	2.824
us_bp1	float	标的买一价	2.824
us_sp1	float	标的卖一价	2.825
uf	string	标的期货合约代码	""
uf_datetime	datetime	标的期货更新时间	datetime.datetime(2023, 2, 1, 15, 6, 4, tzinfo=<StaticTzInfo 'Etc/GMT+8'>)
uf_p	float	标的期货	None
uf_bp1	float	标的期货买一价	None
uf_sp1	float	标的期货卖一价	None
usf	string	合成期货合约代码	"TC.F.U_SSE.510050.202302"
usf_datetime	datetime	合成期货更新时间	datetime.datetime(2023, 2, 1, 15, 6, 4, tzinfo=<StaticTzInfo 'Etc/GMT+8'>)
usf_p	float	合成期货价格	2.8293

标的/期货 DOGS数据

字段	类型	注释	结果
DateTime	datetime	带时区的日期时间格式的	datetime.datetime(2023, 2, 1, 15, 6, 4, tzinfo=<StaticTzInfo 'Etc/GMT+8'>)
Symbol	string	合约	"TC.F.U_SSE.510050.202302"
AnnualTradeday	float	年化交易日	0.0575
TheoVal	float	理论价	None
IntVal	float	内在价值	None
ATV	float	时间价值(合成)	0.0964
ExtVal	float	时间价值	0.0964
TV	float	时间价值(标的)	0.0961999999
IV	float	隐含波动率	18.13
Last	float	最新价	2.7806
CSkew	float	Call偏度	0.000629
PSkew	float	Put偏度	-0.000277
CIV25D	float	Call 在 Delta 0.25时的IV	0.1907
PIV25D	float	Put 在 Delta 0.25时的IV	0.1766
CIV10D	float	Call 在 Delta 0.1时的IV	0.2133
PIV10D	float	Put 在 Delta 0.1时的IV	0.1846

期权GREEKS1K、GREEKSTICK、GREEKSDK数据

字段	类型	注释	结果
DateTime	datetime	带时区的日期时间格式的	datetime.datetime(2023, 2, 1, 15, 6, 4, tzinfo=<StaticTzInfo 'Etc/GMT+8'>)
Symbol	string	合约	"TC.O.SSE.510050.202302.C.2.7"
Delta	float		85.75
Gamma	float		1.7817
Rho	float		-0.0076
Theta	float		-0.001017303
Vega	float		0.0015
TV	float	时间价值(标的)	0.0125
ATV	float	时间价值(合成)	0.0072
IV	float	隐含波动率	18.5799999999
CPIV	float	收盘价隐含波动率	16.4

标的期货 GREEKS1K、GREEKSTICK、GREEKSDK数据

字段	类型	注释	结果
DateTime	datetime	带时区的日期时间格式的	datetime.datetime(2023, 2, 1, 15, 6, 4, tzinfo=<StaticTzInfo 'Etc/GMT+8'>)
Symbol	string	合约	"TC.F.U_SSE.510050.202302"
RCTR	float	Call Tail： CIV10/CIV25 - 1	0.119
RPTR	float	Put Tail： PIV10/PIV25 - 1	0.0945
FCIV25	float	Delta25插值位置的Call远期IV(取最邻近Delta 0.25 的两组行权价IV，依Delta 0.25的距离进行插值加权)	0.1907
FPIV25	float	Delta25插值位置的Put远期IV	0.1766
TV	float	时间价值(标的)	0.1005
ATV	float	时间价值(合成)	0.1007
HV_W4	float		None
HV_W8	float		None
HV_W13	float		None
HV_W26	float		None
HV_W52	float		None
PutD	float		-0.0021
CallD	float		0.012
D25CStraddle	float	Call 在 Delta 0.25时的Straddle	0.1368
D25PStraddle	float	Put 在 Delta 0.25时的Straddle	0.1185
D25CTV	float	Call 在 Delta 0.25时的TV	0.03960363
D25PTV	float	Put 在 Delta 0.25时的TV	0.03747151
FIV	float	邻月加权VIX	0.1787
IV	float	隐含波动率	0.1787
Straddle	float	跨式平值权利金ATM STD	0.1007
StraddleStrike	float	参考标的价格	2.8381
StraddleWeight	float		10000
CIV25D	float	Call 在 Delta 0.25时的IV	0.1907
PIV25D	float	Put 在 Delta 0.25时的IV	0.1766
CIV10D	float	Call 在 Delta 0.1时的IV	0.2133
PIV10D	float	Put 在 Delta 0.1时的IV	0.1846
CallOI	int	认购期权未平仓量	698002
CallVol	int	认购期权成交量	956816
PutOI	int	认沽期权未平仓量	552217
PutVol	int	认沽期权成交量	829783
VIX	float	波动率指数	0.1327

标的指数/证券 GREEKS1K、GREEKSTICK、GREEKSDK数据

字段	类型	注释	结果
DateTime	datetime	带时区的日期时间格式的	datetime.datetime(2023, 2, 1, 15, 6, 4, tzinfo=<StaticTzInfo 'Etc/GMT+8'>)
Symbol	string	合约	"TC.F.U_SSE.510050.202302"
IV	float	隐含波动率	0.1787
CallOI	int	认购期权未平仓量	698002
CallVol	int	认购期权成交量	956816
PutOI	int	认沽期权未平仓量	552217
PutVol	int	认沽期权成交量	829783
VIX	float	波动率指数	0.1327

实时ATM数据

字段	类型	注释	结果
Symbol	string	订阅ATM实际代码	"TC.O.SSE.510050.202302.GET.ATM"
ATM	string	平值期权行权价	"2.8"
OTM-1C	string	Call虚值一档合约	"TC.O.SSE.510050.202302.C.2.8"
OTM-1P	string	Put虚值一档合约	"TC.O.SSE.510050.202302.P.2.75"
OPTLIST	list	当前月份期权合约列表	["TC.O.SSE.510050.202302.C.2.45",  "TC.O.SSE.510050.202302.C.2.5", "TC.O.SSE.510050.202302.C.2.55", "TC.O.SSE.510050.202302.C.2.6", "TC.O.SSE.510050.202302.C.2.65", "TC.O.SSE.510050.202302.C.2.7", "TC.O.SSE.510050.202302.C.2.75",  "TC.O.SSE.510050.202302.C.2.8", "TC.O.SSE.510050.202302.C.2.85", "TC.O.SSE.510050.202302.C.2.9", "TC.O.SSE.510050.202302.C.2.95",  "TC.O.SSE.510050.202302.C.3",  "TC.O.SSE.510050.202302.C.3.1"]