账户与交易
账户信息查询
获取已登入账户列表-getaccountlist
accoutlist=api.getaccountlist()
print(accoutlist)
获取已登入账户列表-getgroupaccount
grouplist=api.getgroupaccount()
print(grouplist)
获取账户资金信息-getaccmargin
| 参数 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| basecurrency基币 | bool | 否 | True | 默认只返回基础币别资金信息，填False时，返回所有币别资金信息 |
if accoutlist:
print(api.getaccmargin(accoutlist[0]['AccMask']))
订阅账户资金信息-submargin
订阅资金信息后，实时资金信息变动会通过onmargin(self,accmask,data)返回数据
| 参数 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| basecurrency基币 | bool | 否 | True | 默认只订阅基础币别资金信息，填False时，返回所有币别资金信息 |
api.submargin()
获取账户持仓-getposition
print(api.getposition("CTP_NHGPQQ_SIM-8050-90096859"))
订阅账户持仓-subposition
订阅持仓信息后，实时持仓信息变动会通过事件onposition(self,accmask,data)返回数据
api.subposition()
获取期权持仓监控-getpositionmoniter
print(api.getpositionmoniter())
订阅期权持仓监控-subpositionmoniter
订阅期权持仓监控后，实时期权持仓监控信息变动会通过事件onpositionmoniter(self,data)返回数据
api.subpositionmoniter()
获取当天全部委托-getorderreport
print(api.getorderreport())
获取当天全部挂单，尚未成交的挂单-getactiveorder
print(api.getactiveorder())
获取当天全部成交回报-getfilledreport
filled=api.getfilledreport()
print(len(filled)," ",filled)
获取当天全部成交回报明细-getdetailfilledreport
detailfilled=api.getdetailfilledreport()
组合合约操作
查询组合报单记录-getcombinationorder
comborderreport=api.getcombinationorder(strAccountMask)
print(comborderreport)
查询组合持仓-getcombposition
combposition=api.getcombposition(strAccountMask)
print(combposition)
订阅组合持仓-subcombposition
订阅组合持仓信息后，实时组合持仓信息变动会通过事件oncombposition(self,accmask,data)返回数据
api.api.subcombposition()
拆分组合持仓-optcombsplit
| 参数 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| Account账户 | string | 否 | "CTP_NHGPQQ_SIM-8050-90096859" | |
| Symbol组合持仓合约代码 | string | 否 | "TC.O.SSE.510050.202303.C.2.65&TC.O.SSE.510050.202303.C.2.7" | |
| Quantity拆分数量 | int | 否 | 1 | |
| CombinationType组合类型 | int | 否 | 1 | |
| OptCombID组合持仓ID | string | 否 | "2023020300003226" |
api.optcombsplit(strAccountMask,combposition[0]['Symbol'],combposition[0]['Quantity'],combposition[0]['CombinationType'],combposition[0]['OptCombID'])
建组合持仓-optcomb
| 参数 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| Account账户 | string | 否 | "CTP_NHGPQQ_SIM-8050-90096859" | |
| SymbolA组合A合约代码 | string | 否 | "TC.O.SSE.510050.202303.C.2.65" | |
| SymbolB组合B合约代码 | string | 否 | "TC.O.SSE.510050.202303.C.2.7" | |
| Quantity组合数量 | int | 否 | 1 | |
| CombinationType组合类型 | int | 否 | //CombinationType 1:认购牛市价差 2:认沽熊市价差 3:认沽牛市价差 4:认购熊市价差 5:跨式空头or期权跨式（大商所） 6:宽跨式空头or期权宽跨式（大商所） 7:认购期权保证金转备兑 8:认购期权备兑转保证金 9:期货同合约对锁（大商所） 10:期货跨期套利（大商所） 11:期货跨品种（大商所） 12:卖出期货期权（大商所） 13:买入期货期权（大商所） 14:期权同品种对锁（大商所） 15:日历日价差大商所） |
api.optcomb(strAccountMask,'TC.O.SSE.510050.202303.C.2.65','TC.O.SSE.510050.202303.C.2.7',1,4)
委托单操作
新增委托单-neworder
api.neworder(OrderStruct)
- 下单参数
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| Account | string | 否 | 下单账户 | |
| BrokerID | string | 否 | 账户的 BrokerID | |
| Symbol | string | 否 | 下单合约 | |
| Side | OrderSide | 否 | 买卖别 (复式单为整体买卖方向) 1:Buy 2:Sell | |
| OrderQty | int | 否 | 下单数量 | |
| OrderType | OrderType | 否 | 1 : Market 市价单 2 : Limit 限价单 3 : Stop 停损单 4 : StopLimit 停损限价单 5 : 追踪停损价 6 : 追踪停损限价 7 : 触价发市价单 8 : 触价发limit限价单 9 : 追踪限价 10 : 对方价 11 : 本方价 15: 中间价 20 : 最优价 21 : 最优价转限价 (BSTL) 22 : 五档市价 (5LvlMKT) 23 : 五档市价转限价 (5LvlMTL) 24 : 市价转限价 (MTL) 25 : 一定范围市价 |
|
| TimeInForce | TimeInForce | 否 | 0 : None None 1 : ROD 日内有效 2 : IOC 立即成交否则取消 3 : FOK 全部成交否则取消 |
|
| PositionEffect | PositionEffect | 否 | 0 : 开仓 1 : 平仓 2 : 平今 3 : 平昨 4 : 自动判断开平 10 : 备兑开仓 11 : 备兑平仓 |
|
| SymbolA | string | 是 | 空 | 复式单脚1商品TCore代码 |
| SymbolB | string | 是 | 空 | 复式单脚2商品TCore代码 |
| Price | float | 是 | 0 | 委托价格 or 字段 + or - 价格 字段 + or - 跳数T(加减跳 大写的T) Ex : ASK+1T，ASK+2T ， BID-2T 字段為固定字,可为 LAST or BID or ASK or FILLED FILLED为OTO, OTOCO使用, 其他单不可使用FILLED ex. FILLED-150000000000 |
| StopPrice | float | 是 | 0 | 停损价 or 字段 + or - 价格 字段 + or - 跳数T(加减几跳 大写的T) Ex : ASK+1T，ASK+2T ， BID-2T 字段为固定字, 可为LAST or BID or ASK or MID or FILLED FILLED为OTO, OTOCO使用, 其他单不可使用FILLED |
| Side1 | float | 是 | 0 | 买卖别(复式单脚1) 1:Buy 2:Sell |
| Side2 | float | 是 | 0 | 买卖别(复式单脚2) 1:Buy 2:Sell |
| ContingentSymbol | string | 是 | 空 | 追踪Symbol 仅Synthetic = 1 OrderType=7 或 OrderType=8使用 |
| TrailingAmount | float | 是 | 0 | 仅Synthetic = 1且OrderType=5 或 OrderType=6使用 TrailingType=1时, TrailingAmount为百分比 TrailingType=2时, TrailingAmount为点数 TrailingType=3时, TrailingAmount为几跳 |
| TrailingField | float | 是 | 0 | 仅Synthetic = 1且OrderType=7 或 OrderType=8使用 触发价 or 字段 + or - 价格 字段 + or - 跳数T(加减几跳 大写的T)Ex : ASK+1T，ASK+2T ， BID-2T 字段为固定字, 可为LAST or BID or ASK or FILLED FILLED为OTO, OTOCO使用, 其他单不可使用FILLED |
| TrailingType | float | 是 | 0 | 仅Synthetic = 1且OrderType=5 或 OrderType=6使用 0 : None 1 : 依价格 2 : 依TrailingPrice百分比 3 : 依TickSize几跳 |
| TouchCondition | float | 是 | 0 | 仅Synthetic = 1且OrderType=7 或 OrderType=8使用 0 : touch or 穿价 1 : Greater 2 : GreaterEqual 3 : Equl 4 : LessEqual 5 : Less |
| TouchField | float | 是 | 0 | 仅Synthetic = 1且OrderType=7 或 OrderType=8使用 0 : None 1 : Last 2 : Bid 3 : Ask |
| TouchPrice | string | 是 | 空 | 仅Synthetic = 1且OrderType=7 或 OrderType=8使用 触发价 or 字段 + or - 价格 字段 + or - 跳数T(加减几跳 大写的T) Ex : ASK+1T，ASK+2T ， BID-2T 字段为固定字, 可为LAST or BID or ASK or FILLED FILLED为OTO, OTOCO使用, 其他单不可使用FILLED |
| Synthetic | float | 是 | 0 | 0 : None 1 : Synthetic |
| GroupID | string | 是 | 空 | GroupID or OCOID or OTOID or OTOCOID |
| GroupType | float | 是 | 0 | 0 : None 1 : Normal 2 : OCO 3 : OTO 4 : OTOCO |
| GrpAcctOrdType | float | 是 | 0 | |
| ChasePrice | string | 是 | 空 | 追价 格式为[每次增加价格or跳数|追价几次|每次追价几秒|最后下市价或删单(M or C)] PS:增加价格若为跳数尾端带入T，EX:1T(1跳) |
| Strategy | string | 是 | 空 | 策略名称 |
| UserKey1 | string | 是 | 空 | 将可在回报的UserKey1字段得到相同的字符串 |
| SlicedPriceField | float | 是 | 0 | 0 : None 1 : Last 2 : Bid 3 : Ask 4 : 对方价 5 : 本方价 |
| SlicedTicks | float | 是 | 0 | SlicedPriceField 非零使用 TickSize几跳 |
| SlicedType | float | 是 | 0 | 不支援群组单 0 : None 1 : Iceberg 2 : TimeSliced 3 : VolumeSliced 4 : AllSliced 5 : AllSliced After PriceTrigger |
| DiscloseQty | float | 是 | 0 | 逐笔揭露数量 |
| Variance | float | 是 | 0 | 逐笔变动比例% 仅SlicedType =1 或 SlicedType =2或 SlicedType =3使用 |
| Interval | float | 是 | 0 | 仅SlicedType =2或 SlicedType =3使用 SlicedType =2 : 间隔时间，ms SlicedType =3 : 间隔成交量 |
| LeftoverAction | float | 是 | 0 | 仅SlicedType =2或 SlicedType =3使用 0 : Leave 继续挂着(默认) 1 : Merge 取消该笔，剩余数量加入下笔下单 2 : Market 转市价单 |
| SelfTradePrevention | float | 是 | 0 | 0 : 或是不带入该参数，不启用自成交侦测 1 : 所有委托时间条件带IOC用来规避自成交 2 : 所有委托时间条件带FOK用来规避自成交 3 : 侦测到自成交时，直接拒绝送出委托，并提示委托错误 |
| ExtCommands | string | 是 | 空 | 延伸下单参数 一. 下单前 将平仓挂单都删单 CancelCloseWorking=1 or 2 平净仓 CancelCloseWorking=2 全平 1. stock CancelCloseWorking=2 2. future/option a. 多空并存 CancelCloseWorking=1 b. 只有单边 CancelCloseWorking=2 二. 下单速度自适应於交易安全设定值 FitOrderFreq=1 |
| TradeType | float | 是 | 0 | 0 : Normal 1 : Purchase on Margin 2 : ShortSell |
OrderStruct.Symbol="TC.F.CZCE.SR.HOT"
OrderStruct.BrokerID=accoutlist[0]['BrokerID']
OrderStruct.Account=accoutlist[0]['Account']
OrderStruct.Price=4044
#OrderStruct.StopPrice=4044
OrderStruct.TimeInForce=TimeInForce.IOC
OrderStruct.Side=OrderSide.Sell
OrderStruct.OrderType=OrderType.Limit
OrderStruct.OrderQty=100
OrderStruct.PositionEffect=PositionEffect.Auto
OrderStruct.Synthetic=0
OrderStruct.SelfTradePrevention=3
ordkey,msg=api.neworder(OrderStruct)
print(ordkey,msg)
if ordkey!=None:
while True:
if api.getorderinfo(ordkey):
print("#####################新增委托：",api.getorderinfo(ordkey)[-1]['ReportID'])#,TCoreAPI.QryReport()[-1]['ReportID'])
break
改单-replaceorder
api.replaceorder(api.getorderinfo(ordkey)[-1]['ReportID'],price=839)
删单-cancelorder
api.cancelorder(api.getorderinfo(ordkey)[-1]['ReportID'])
价差交易-newspreadorder
orderinfo=SpreadOrderStruct(
# BrokerIDA="CTP_SIMNOWSE662",
# BrokerIDB="CTP_SIMNOWSE662",
# AccountA="9999-063845",
# AccountB="9999-044491",
# PositionEffectA="4",
# PositionEffectB="4",
SymboolName="aa",
Side="1",
Price="6000",
OrderQty="1"
)
rid=api.newspreadorder(orderinfo)
print(rid)
- 下单参数 -SpreadOrderStruct
| 字段 | 类型 | 空 | 默认 | 注释 |
|---|---|---|---|---|
| SymboolName | string | 否 | 必填 | 价差策略名称 |
| Side | string | 否 | 必填 | 下单方向,买卖别 1:Buy 2:Sell |
| OrderQty | string | 否 | 必填 | 下单数量 |
| Price | string | 否 | 必填 | 下单价差价格 |
| BrokerIDA | string | 是 | "" | 价差A腿账号的BrokerID,不填时自动带入UI设定账号 |
| BrokerIDB | string | 是 | "" | 价差B腿账号的BrokerID,不填时自动带入UI设定账号 |
| BrokerIDC | string | 是 | "" | 价差C腿账号的BrokerID,不填时自动带入UI设定账号 |
| BrokerIDD | string | 是 | "" | 价差D腿账号的BrokerID,不填时自动带入UI设定账号 |
| BrokerIDE | string | 是 | "" | 价差E腿账号的BrokerID,不填时自动带入UI设定账号 |
| AccountA | string | 是 | "" | 价差A腿账号的Account,不填时自动带入UI设定账号 |
| AccountB | string | 是 | "" | 价差B腿账号的Account,不填时自动带入UI设定账号 |
| AccountC | string | 是 | "" | 价差C腿账号的Account,不填时自动带入UI设定账号 |
| AccountD | string | 是 | "" | 价差D腿账号的Account,不填时自动带入UI设定账号 |
| AccountE | string | 是 | "" | 价差E腿账号的Account,不填时自动带入UI设定账号 |
| MaxOrderQty | string | 是 | "0" | 不填时自动带入UI设定 |
| OrderInterval | string | 是 | "" | 不填时自动带入UI设定 |
| PositionEffect | string | 是 | "" | 不填时自动带入UI设定 |
| PositionEffectA | string | 是 | "" | 价差A腿开平,不填时自动带入UI设定账号，默认为自动单 |
| PositionEffectB | string | 是 | "" | 价差B腿开平,不填时自动带入UI设定账号，默认为自动单 |
| PositionEffectC | string | 是 | "-1" | 价差C腿开平,不填时自动带入UI设定账号 |
| PositionEffectD | string | 是 | "-1" | 价差D腿开平,不填时自动带入UI设定账号 |
| PositionEffectE | string | 是 | "-1" | 价差E腿开平,不填时自动带入UI设定账号 |
| TakeProfit | string | 是 | "" | |
| StopLoss | string | 是 | "" | |
| TrailingAmount | string | 是 | "" | |
| Consecutive | string | 是 | "" | |
| OCOsUpTicks | string | 是 | "" | |
| OCOsDownTicks | string | 是 | "" | |
| OCOsTime | string | 是 | "" | |
| StartTime | string | 是 | "" | 设定价差触发的时间段的起始时间 |
| EndTime | string | 是 | "" | 设定价差触发的时间段的结束时间 |
| ActiveChasePrice | 是 | "" | ||
| ChasePrice | string | 是 | "" | 追单参数，不填时自动带入UI设定追单信息 |
| TransferPosType | string | 是 | "" | |
| TransferBasis | string | 是 | "" | |
| GroupID | string | 是 | "" | |
| GroupType | string | 是 | "" | |
| PosSizingID | string | 是 | "" | |
| ExtCommands | string | 是 | "" | |
| Strategy | string | 是 | "" | |
| UserKey1 | string | 是 | "" | |
| UserKey2 | string | 是 | "" |
实时交易事件
实时交易事件需要创建继承自TradeEvent的子类，并重写TradeEvent回调方法
交易API连线成功通知
当交易API连线成功被建立时，该事件被触发
def onconnected(self, strapi):
pass
交易API断线通知
当交易API断线时，该事件被触发
def ondisconnected(self, strapi):
pass
其他交易接口事件通知
def onsystemmessage(self,MsgType, MsgCode, MsgString):
pass
交易账户状态更新事件
当连线被建立时，如果已有交易账户时登入状态，或者有交易账户登出或者登入，该事件被触发
#资金账户列表，当有资金账户登出或者登入时
def onaccountlist(self,data,count):
print(data,count)
群组账户状态更新事件
当连线被建立时，如果群组账户新增更新或删除，或者群组账户中的实际账户状态发生变化时，该事件被触发
def ongroupaccount(self,grouplist,nCount):
pass
实时委托信息
def onordereportreal(self,data):
print(data)
实时成交信息
def onfilledreportreal(self,data):
print(data)
账户登出登入时委托资料需要清理通知
def onorderreportreset(self):
print("onorderreportreset")
期权持仓监控信息
def onpositionmoniter(self,data):
print(data)
账户资金信息更新
def onmargin(self,accmask,data):
pass
持仓更新
def onposition(self,accmask,data):
pass
期权组合持仓更新
def oncombposition(self,accmask,data):
pass
组合报单更新
def oncombinationorder(self,accmask,data):
pass