交易数据字典

已登入账户信息

getaccountlist()方法返回数据和onaccountlist(self,data,count)回调方法的data数据，字段和对应说明如下

字段	类型	注释	结果
AccMask	string	BrokerID-Account	CTP_SIMNOWSE662-9999-044491
Account	string	账户	9999-044491
AccountName	string	账户名	MC_lee
AccountType	string	账户类型，F:期货，O:期权，S:证券	FO
BrokerID	string	账户类编码	CTP_SIMNOWSE662
BrokerName	string	账户类名	CTP模拟 simnow电信(穿透式api662)
ItemType	int		1
LoginID	string	登入账户	044491
OrderExchange	string	可下单的交易所	CME:CBOT:DCE:CFFEX:SHFE:CZCE:INE:GFEX
Status	int	账户登入状态(0:尚未登入 1:登入中 2:登入完成)	2
UserAddGroup	int		0
UserName	string	用户名	MC_lee
Level	int	ETF期权账户使用者级别	3
AccountReleated	string	证券/期货账户连接ID

账户资金信息

api.getaccmargin("CTP_NHGPQQ_SIM-8050-90096859")返回的数据

字段	类型	注释	结果
BrokerID	string	账户类编码	"CTP_NHGPQQ_SIM"
LoginID	string	登入账户	"90096859"
UserName	string	用户名	"章梦军"
BrokerName	string	账户类编码	"CTP 南华股票期权仿真(评测看穿式)"
Account	string	账户	"8050-90096859"
AccountName	string	账户名	"xxx"
TransactDate	int	更新日期	20230201
TransactTime	int	更新时间	103353
BeginningBalance	float	初期结存	29887301.23
Commissions	float	手续费	0
FrozenCommission	float	冻结手续费	0
ExchangeClearinigFee	float	交易所费用与结算费用
BrokerageFee	float	经纪商费用
GrossPL	float	已实现损益（未扣除费用）	0
OptionPremium	float	期权权利金收入	0
CashIn	float	证券买卖当日收支
NetPL	float	已实现损益（扣除费用+期权权利金收入）	0
Deposit	float	今日入金	0
Withdraw	float	今日出金	0
CashActivity	float	今日出入金	0
ExcessEquity	float	可用资金	29874156.48
WithdrawQuota	float	可取资金	26886740.832
EndingBalance	float	期末结存	期末结存29887301.23
OpenTradeEquity	float	未平仓损益（包含选择权和期货）	0
TotalEquity	float	总权益数	29887301.23
OptionNetMarketValue	float	选择权市值
AccountValueAtMarket	float	账户市值
InitialMarginRequirement	float	初始保证金	0
MaintenanceMarginRequirement	float	维持保证金
CurrMargin	float	当前保证金	13144.75
ExchangeMargin	float	交易所保证金	10515.8
MarginDeficit	float	追缴保证金
FrozenMargin	float	冻结保证金	0
FrozenCash	float	冻结资金	0
ReserveBalance	float	保底准备金	0
Credit	float	信用额度	0
Mortgage	float	质押金额	0
PreMortgage	float	昨质押金额	0
PreCredit	float	昨信用额度	0
PreDeposit	float	昨存款额	29870926.98
PreMargin	float	昨占用保证金	16374.25
DeliveryMargin	float	投资者交割保证金	0
ExchangeDeliveryMargin	float	交易所交割保证金
CurrencyToSystem	string	系统币别	"CNY"
CurrencyConversionRate	float
CurrencyToClient	string	账户币别	"BaseCurrency"
ConvertedAccountValueAtMkt	float	币别转换后账户市值
ExerciseIncome	float	行权盈亏
IncomeBalance	float	盈亏金额
InterestBase	float	利息基数	0
Interest	float	利息收入	0
MarginLevel	float	保证金级别	0.000439
UPLForOptions	float		0
LongOptionNetMarketValue	float		0
ShortOptionNetMarketValue	float		0
FrozenpPremium	float	冻结权利金	0
MarginExcess	float		0
AdjustedEquity	float		0
PreFundMortgageIn	float		0
PreFundMortgageOut	float		0
FundMortgageIn	float		0
FundMortgageOut	float		0
FundMortgageAvailable	float		0
MortgageableFund	float		0
SpecProductMargin	float		0
SpecProductFrozenMargin	float		0
SpecProductCommission	float		0
SpecProductFrozenCommission	float		0
SpecProductPositionProfit	float		0
SpecProductCloseProfit	float		0
SpecProductPositionProfitByAlg	float		0
SpecProductExchangeMargin	float		0
FloatProfitByDate	float	逐日浮动盈亏	-22
FloatProfitByTrade	float	逐笔浮动盈亏	1058.999999
FutureProfitByDay	float	期货当日盈亏	0
ReferenceRiskRate	float	参考风险度	0.043981
TryExcessEquity	float	试算可用资金	29874156.48
DynamicEquity	float	动态权益	29887301.23
MarketPremium	float	市值权益	29886890.229999
OptionPremiumCoin	float		-411
StockReferenceMarket	float	证券参考市值	0
RiskRate	float	风险度	0.000439
StockMarketValue	float	证券市值	0
TheoMktVal	float	期权理论市值	-411
TheoMktValEquity	float	期权理论市值权益	29886890.229999
DoUpdate	float		1

账户持仓信息

api.getposition("CTP_NHGPQQ_SIM-8050-90096859")返回的数据

字段	类型	注释	结果
AbandonFrozen	float	放弃执行冻结	0
Account	string	账户	"8050-90096859"
AccountName	string	账户名	"zxlee"
AvgPrice	float	成本均价	0.2004
BrokerID	string	账户分类编码	"CTP_NHGPQQ_SIM"
BrokerName	string	账户类名	"CTP 南华股票期权仿真(评测看穿式)"
CallPut	string	认购/认股标志	"C"
CallPut2	string	认购/认股标志（复式单2）	""
CloseProfit	float	今日平仓盈亏	0
CloseProfitByDate	float	逐日盯市平仓盈亏	0
CloseProfitByTrade	float	逐笔对冲盈亏	0
CloseVolume	int	平仓量	0
CombLongFrozen	int	组合多头冻结	0
CombPosition	int	组合成交形成的持仓	0
CombShortFrozen	int	组合空头冻结	0
Commission	float	手续费	0
Covered	int	空头备兑仓数量	0
CurrencyToSystem	string	系统币别	"CNY"
Exchange	string	交易所	"SSE"
FrozenCash	float	冻结资金（权利金）	0
FrozenMargin	float	冻结保证金	0
Lock_ExecFrozen	int	锁券/执行冻结	0
LoginID	string	登入账户	"90096859"
LongAvailable	int	多头可平仓量	1
LongAvgPrice	float	多头持仓均价	0.2004
LongFrozen	int	多头冻结	0
LongFrozenAmount	float	多头开仓冻结金额	0
MatchedPrice1			0
MatchedPrice2			0
Month	string	合约月份	"202303"
Month2	string	合约月份（复式单脚2）	""
OpenCost	float	开仓成本	1454
OpenPrice	float	开仓价	0.1454
OpenVolume	int	开仓量	2
PositionCost	float	持仓成本	2004
OptCombCode	float		0.0
LongOpenPrice	float	多头开仓价	367.5
ShortOpenPrice	float	空头开仓价
TdBuyAvgPrice	float	今日买入均价	367.5
TdSellAvgPrice	float	今日卖出均价
TdNetAvgPrice	float		0.0
FloatProfitByDate	float	逐笔浮动盈亏	-520.0
FloatProfitByTrade	float	逐日浮动盈亏	1340.0
LongFloatProfitByDate	float		-520.0
ShortFloatProfitByDate	float		0
LongFloatProfitByTrade	float		1340.0
ShortFloatProfitByTrade	float		0
TodayProfit	float		0.0
MarketPrice	float		0.0
ExchangeRate	float		0
PosDelta	float		0.0
$Delta	float		0.0
$Gamma	float		0.0
$Theta	float		0.0
$Vega	float		0.0
$Rho	float		0.0
PN	float		0
TheoPN	float		0
$Charm	float		0.0
$Vanna	float		0.0
$Vomma	float		0.0
$Speed	float		0.0
$Zomma	float		0.0
TimeValue	float		0.0
TheoMktVa	float		0
1Pct$Vanna	float		0.0
1Pct$Gamma	float		0.0
1PctTd$Gamma	float		0.0
PreMargin	float	昨保证金	0
PrevSettlementPrice	float	昨结算价	0.2189
Quantity	int	持仓数量	1
Security	string	合约	"510050"
Security2	string	合约（复式单脚2）	""
SecurityType	string	合约类型	"O"
SettlementPrice	float	结算价	0.2004
ShortAvailable	int	空头可平仓量	0
ShortAvgPrice	float	空头持仓均价	0
ShortFrozen	int	空头冻结数量	0
ShortFrozenAmount	float	空头冻结金额	0
Side	int	买卖方向 1Buy 2Sell (复式单为整体买卖方向)	1
Side1	int	买卖方向(复式单脚1) 1Buy 2Sell	0
Side2	int	买卖方向(复式单脚2) 1Buy 2Sell	0
StrikeFrozen	int	执行冻结	0
StrikeFrozenAmount	float	执行冻结金额	0
StrikePrice	float	行权价	2.65
StrikePrice2	float	行权价（复式单脚2）	0
SumLongQty	int	多头持仓数量	1
SumShortQty	int	空头持仓数量	0
Symbol	string	合约代码	"TC.O.SSE.510050.202303.C.2.65"
SymbolA	string	合约代码(复式单脚1)	""
SymbolB	string	合约代码（复式单脚2）	""
TdBuyQty	int	今买入	0
TdSellQty	int	今卖出	0
TdTotalQty	int	今成交	0
TodayLongQty	int	多头今日持仓	0
TodayShortQty	int	空头今日持仓	0
TransactDate	int	更新日期	20230201
UsedMargin	float	占用保证金	0
UserName	string	用户名	"章梦军"
WorkingLong	int	多头委托中数量	0
WorkingShort	int	空头委托中数量	0
YdLongQty	int	多头昨持仓	1
YdShortQty	int	空头昨持仓	0

委托回报

getorderreport()返回的数据和onordereportreal(self,data)回调方法data的数据

字段	类型	注释	结果
Account	string	账号	"9999-044491"
AvgPrice	float	成交均价	0
BrokerID	string	经纪商代码	"CTP_SIMNOWSE662"
CallPut	string	合约认购/认沽标志	""
CallPut2	string	合约认购/认沽标志（复式单脚2 ）	""
CumQty	int	总成交手数(已成交)	0
RecFillQty	int	成交数量（当委托单成交时 RecFillQty==CumQty 为当前委托单最终状态）	1
ErrorCode	int	错误代码	0
Exchange	string		"SHFE"
ExecHis	string		"0"
ExecType	int	委托执行状态 0：委托成功（包含改价改量） 1：部份委托成功其余处理中 2：部份委托成功其余错误 3：全部成交 4：部份成交其余委托处理中 5：部份成交其余删单 6：部分成交尚有有效单 7：部份成交其余错误 8：完全删单成功 9：部份删单成功 10：委托失败 11：委托处理中 12：删改单错误 13：洗价中 14：ITS主机已收单（增加中） 15：等待中(不可撤单) 16：洗价单触价送单 17：锁券成功 18：锁券失败 19：锁券已提交 20：等待中(可撤单) 21：下单锁定 22：撤单传送中 23：预约单 24：已挂起 31：洗价暂停中	0
ExecTypeText	string	委托执行状态描述	"Order Succeeded"
LeavesQty	int	委托剩余数量	1
Month	string	合约月份	"202302"
Month2	string	合约月份（复式单脚2）	""
OrderID	string	经纪商委托编号	"SHFE-234058"
OrderQty	int	委托数量	1
HedgeFlag	string	投机套保标志	""
SetPRIADJ	string	除权除息后符号	""
DelayTransPosition	string	委托单平仓延时反向开仓标志	""
SlicedType	string	拆单类型	"0"
SliceID	string	拆单ID	""
OrderType	int	委托单类型 1：Market Market order 2：Limit Limit order 3：Stop Stop order 4：StopLimit Stop limit order 5：Stop Stop order 6：StopLimit Stop limit order 7：Market if Touched Order 8：Limit if Touched Order 9：Trailing Limit 10：对方价（HIT） 11：本方价（JOIN） 15:中间价（MID） 20：最优价（BST） 21：最优价转限价（BSTL） 22：五档市价（5LvlMKT） 23：五档市价转限价（5LvlMTL） 24：市价转限价（MTL） 25：一定范围市价	2
OriginalQty	int	原始委托数量	1
PositionEffect	int	开/平 0：开仓 1：平仓 2：平今 3：平昨 4：自动选择开平 10：备兑开仓 11：备兑平仓	3
Price	float	委托价格	4035
ReportID	string	报单编号（内部指示）	"3135553907B"
Security	string	合约	"rb"
Security2	string	合约（复式单脚2）	""
SecurityType	string	合约类型	"F"
Side	int	买卖 1:Buy 2:Sell	2
Side1	int	买卖 1:Buy 2:Sell（复式单脚1）	0
Side2	int	买卖 1:Buy 2:Sell（复式单脚2）	0
StopPrice	float	停损价	0
Strategy	string	策略名	""
StrikePrice	float	行权价	0
StrikePrice2	float	行权价（复式单脚2）	0
Symbol	string	合约代码	"TC.F.SHFE.rb.202302"
SymbolA	string	合约代码（复式单脚1）	""
SymbolB	string	合约代码 （复式单脚2）	""
TimeInForce	int	委托单时间条件 1 : ROD当日有效 2 : IOC立即成交 3 : FOK立即全部成交否则取消	1
TouchCondition	string	触价条件	""
TradeDate	int	交易日	0
TradeType	int	0 : Normal 1 : Purchase on Margin 2 : ShortSell	0
TransactDate	int	更新日期	20230201
TransactTime	int	更新時間	135606
UserKey1	string	用户自定义1	""
UserKey2	string	用户自定义2	"{"MSG":"Sell Qty=20"}"

成交回报

getfilledreport()返回的数据

字段	类型	注释	结果
Account	string	账号	"9999-044491"
AvgPrice	float	成交均价	4013
BrokerID	string	经纪商代码	"CTP_SIMNOWSE662"
CallPut	string	合约认购/认沽标志	""
CallPut2	string	合约认购/认沽标志（复式单脚2 ）	""
CumQty	int	总成交手数(已成交)	20
Exchange	string		"SHFE"
Month	string	合约月份	"202302"
Month2	string	合约月份（复式单脚2）	""
OrderID	string	经纪商委托编号	"SHFE-234058"
OrderType	int	委托单类型 1：Market Market order 2：Limit Limit order 3：Stop Stop order 4：StopLimit Stop limit order 5：Stop Stop order 6：StopLimit Stop limit order 7：Market if Touched Order 8：Limit if Touched Order 9：Trailing Limit 10：对方价（HIT） 11：本方价（JOIN） 15:中间价（MID） 20：最优价（BST） 21：最优价转限价（BSTL） 22：五档市价（5LvlMKT） 23：五档市价转限价（5LvlMTL） 24：市价转限价（MTL） 25：一定范围市价	2
PositionEffect	int	开/平 0：开仓 1：平仓 2：平今 3：平昨 4：自动选择开平 10：备兑开仓 11：备兑平仓	3
ReportID	string	报单编号（内部指示）	"3135553907B"
Security	string	合约	"rb"
Security2	string	合约（复式单脚2）	""
SecurityType	string	合约类型	"F"
Side	int	买卖 1:Buy 2:Sell	2
Side1	int	买卖 1:Buy 2:Sell（复式单脚1）	0
Side2	int	买卖 1:Buy 2:Sell（复式单脚2）	0
StopPrice	float	停损价	"None"
Strategy	string	策略名	""
StrikePrice	float	行权价	"None"
StrikePrice2	float	行权价（复式单脚2）	"None"
Symbol	string	合约代码	"TC.F.SHFE.rb.202302"
SymbolA	string	合约代码（复式单脚1）	""
SymbolB	string	合约代码 （复式单脚2）	""
TimeInForce	int	委托单时间条件 1 : ROD当日有效 2 : IOC立即成交 3 : FOK立即全部成交否则取消	1
TouchCondition	string	触价条件	""
TradeDate	int	交易日	0
TradeType	int	0 : Normal 1 : Purchase on Margin 2 : ShortSell	0
TransactDate	int	更新日期	20230201
TransactTime	int	更新時間	135606
UserKey1	string	用户自定义1	""
UserKey2	string	用户自定义2	"{"MSG":"Sell Qty=20"}"

成交回报明细

getdetailfilledreport()返回的数据和onfilledreportreal(self,data)回调方法data的数据

字段	类型	注释	结果
Account	string	账号	"9999-044491"
BrokerID	string	经纪商代码	"CTP_SIMNOWSE662"
CallPut	string	合约认购/认沽标志	""
CallPut2	string	合约认购/认沽标志（复式单脚2 ）	""
Exchange	string	合约交易所	"SHFE"
MatchedPrice	float	本次成交价格	4013
MatchedPrice1	float	本次成交价格	0
MatchedPrice2	float	本次成交价格	0
MatchedQty	int	本次成交数量	20
Month	string	合约月份	"202302"
Month2	string	合约月份（复式单脚2）	""
OrderID	string	经纪商委托编号	"SHFE-272096"
PositionEffect	int	开/平 0：开仓 1：平仓 2：平今 3：平昨 4：自动选择开平 10：备兑开仓 11：备兑平仓	3
DetailReportID	string	成交明细单号	"3144707897B-0"
Security	string	合约	"rb"
Security2	string	合约（复式单脚2）	""
SecurityType	string	合约类型	"F"
Side	int	买卖 1:Buy 2:Sell	2
Side1	int	买卖 1:Buy 2:Sell（复式单脚1）	0
Side2	int	买卖 1:Buy 2:Sell（复式单脚2）	0
Strategy	string	策略名	"!!!{789F0756-A69F-4034-8713-8804B7EAD30A}"
StrikePrice	float	行权价	0
StrikePrice2	float	行权价（复式单脚2）	0
Symbol	string	合约代码	"TC.F.SHFE.rb.202302"
SymbolA	string	合约代码（复式单脚1）	""
SymbolB	string	合约代码 （复式单脚2）	""
TransactDate	int	更新日期	20230201
TransactTime	int	更新时间	64720
UserKey1	string	用户自定义1	""
UserKey2	string	用户自定义2	"{"MSG"Sell Qty=20"}"
ReportID	string	报单编号（内部指示）	"3144707897B"

持仓监控

onpositionmoniter(self,data)回调方法实时推送的数据

字段	类型	注释	结果
Symbol	string	合约	"TC.S.SSE.510050"
BrokerID	string	经纪商代码	"CTP_NHGPQQ_SIM"
Account	string	账号	"8050-90096859"
SubKey	string	持仓监控信息：总信息/对应月份	"202303"
$Delta	float		8002.7634999715
Td$Delta	float	当日交易的Delta	0
$Gamma	float		-52329.2602999999
Td$Gamma	float	当日交易的	0
Yd$Gamma	float		-52329.2602999999
$Theta	float		9.6527590001
Td$Theta	float	当日交易的	0
Yd$Theta	float		9.6527590001
$Vega	float		-39
Td$Vega	float	当日交易的	0
Yd$Vega	float		-39
TdSqrt$Vega	float	当日持仓的调整后$Vega	0
YdSqrt$Vega	float	昨日持仓的调整后$Vega	0
$Rho	float		0.44999999
Td$Rho	float	当日交易的	0
Yd$Rho	float		0.44999999
$Charm	float		-79.6012
Td$Charm	float	当日交易的	0
$Vanna	float		11159.9999
Td$Vanna	float	当日交易的	0
$Vomma		float	-0.6151000001
Td$Vomma	float	当日交易的	0
$Speed		float	197874.3686971571
Td$Speed	float	当日交易的	0
$Zomma	float		73169.999998
Td$Zomma	float	当日交易的	0
TimeValue	float		-368.0000000001
TdTimeValue	float	当日交易的	0
YdTimeValue	float		-368.0000000001
PnL	float		20.9999994999
TdPnL	float	当日交易的	0
YdPnL	float		20.9999994999
TheoPnL	float		20.9999994999
TdTheoPnL	float	当日交易的	0
YdTheoPnl	float		0
FloatPnL	float		20.9999994999
ClosePnL	float		0
CallOI	float		0
TdCallOI	float	当日交易的	-2147483648
YdCallOI	float		0
PutOI	float		-1
TdPutOI	float	当日交易的	-2147483648
YdPutOI	float		-1
LongOI	float		2
ShortOI	float		3
TdOpenQty	float	当日交易的	0
TdCloseQty	float	当日交易的	0
NetFill	float		0
PosFillRatio	float		0
1%$Gamma	float		-1487.6685410687
1%Td$Gamma	float	当日交易的	0
1%Yd$Gamma	float		-1487.6685410687
1%$Vanna	float		317.267637157
1%Td$Vanna	float	当日交易的	0
TotalFill	float		0
TotalPosition	float		5
NetPosition	float		-1
YdNetPosition	float		-1
1%$Delta	float		80.027634999715
1%Td$Delta	float		0
1%Yd$Delta	float		80.027634999715
OrderNumbers	float		0
DealNumbers	float		0
DeleteNumbers	float		0

组合回报

getcombinationorder()返回的数据

字段	类型	注释	结果
Account	string	账号
BrokerID	string	经纪商代码
OrderID	string	委托编号
FilledID	string	成交编号
Symbol	string	合约代码
Quantity	int	组合/拆分数量
OptCombCode	int	组合类型
Side	int	方向 1买 2卖
CombSide	int	组合方向 1 组合2拆分
ExecType	int	状态:0已经提交,1已经接受-1已经拒绝